Как и старшие сестры, во время Первой мировой войны младшие Анастасия и Мария посещали раненых солдат в госпиталях. Они шили белье для солдат и их семей, готовили перевязочный материал. Обе сожалели, что из-за юного возраста не могли стать настоящими сестрами милосердия, как великие княжны Ольга и Татьяна. В обязанности младших состояли в том, чтобы развлекать раненых солдат. Мария предпочитала сидеть у изголовья и расспрашивать об их семьях, детях, и знала по именам практически всех. 

Из воспоминаний

Концерт в нашем госпитале прошёл с большим успехом. Де ла Зари был очень мил, и рассказал множество забавных историй. Дама, одетая в сарафан, танцевала русскую. (она очень волновалась при этом). Мой Деменков был просто душкой и представил нам всех актёров. Маленький Швибсик [собачка Анастасии] только что устроил «губернатора» на мамин ковёр, и теперь Анастасия пытается ему объяснить, как следует себя вести…

из Письма Марии отцу