Во время Первой мировой войны Алексей, бывший по должности наследника шефом нескольких полков и атаманом всех казачьих войск, с отцом посещал действующую армию, награждал отличившихся бойцов и т. п. Был награждён серебряной Георгиевской медалью 4-й степени.