Во время Первой мировой войны Алексей, бывший по должности наследника престола шефом нескольких полков и атаманом всех казачьих войск, посещал вместе с отцом действующую армию, награждал отличившихся бойцов и т. п. Был награждён серебряной Георгиевской медалью 4-й степени за мужество, проявленное при посещении военного госпиталя в обстреливаемой зоне.
Несколько раз в госпитале бывал наследник. Здесь я не могу писать спокойно. Нет умения передать всю прелесть этого облика, всю нездешность этого очарования. Не от мира сего. О нем говорили: не жилец! Я в это верил и тогда. Такие дети не живут. Лучистые глаза, чистые, печальные и вместе с тем светящиеся временами какой-то поразительной радостью.