Как и старшие сестры, во время Первой мировой войны младшие Анастасия и Мария посещали раненых солдат в госпиталях. Они шили белье для солдат и их семей, готовили перевязочный материал. Обе сожалели, что из-за юного возраста не могли стать настоящими сестрами милосердия, как великие княжны Ольга и Татьяна. В обязанности младших состояли в том, чтобы развлекать раненых солдат.